Si comunica che il giorno 2 luglio alle ore 10.30,
presso la sala A della sede di Milano dell'IMATI, Via E. Bassini 15,
il Dottor Enrico Moretto, dell'Università dell'Insubria, terrà il seminario dal titolo

Alcune applicazioni finanziarie dello stochastic dividend discount model

Abstract:

Lo stochastic dividend discount model (SDDM) (Hurley e Johnson, 1994 e 1998) ha esteso in un contesto aleatorio la classica formula di Gordon che determina il prezzo di un'azione attualizzando i futuri dividendi pagati dalla società agli azionisti. Il modello ipotizza che i dividendi si evolvano in tempo discreto in maniera stocastica, pilotati da un tasso di crescita aleatorio.
I contributi di ricerca che saranno presentati rappresentano il tentativo di applicare lo SDDM ad alcuni problemi ben noti in finanza, quali la teoria di selezione del portafoglio e l'analisi delle fusioni tra società.

 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.